Primero creamos el dialogo: int seleccion = JOptionPane.showOptionDialog( this, // Componente padre "¿Desea cargar los datos de prueba / Inicialización?", //Mensaje "Seleccione una opción", // Título JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, // null para icono por defecto. new Object[] { "Si", "No",  // null para YES, NO y CANCEL "Si"); Ahora tomamos la selección: if (seleccion != -1) { if((seleccion + 1)==1) { // PRESIONO SI else { // PRESIONO NO